| dc.contributor.advisor |
Hájek, Petr |
|
| dc.contributor.author |
Vöröšová, Jana
|
|
| dc.date.accessioned |
2010-10-01T16:35:51Z |
|
| dc.date.available |
2010-10-01T16:35:51Z |
|
| dc.date.issued |
2010 |
|
| dc.identifier |
Univerzitní knihovna (sklad) |
cze |
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10195/37497 |
|
| dc.description.abstract |
Práce se zabývá problematikou teorie portfolia cenných papírů a jeho optimalizací, dále jsou zde zmíněny metody víceúčelové optimalizace. Druhou částí práce je navržení modelu víceúčelové optimalizace portfolia cenných papírů, jeho verifikace na reálných finančních datech v programovém prostředí Matlab. |
cze |
| dc.format |
77 s. |
cze |
| dc.format.extent |
2612089 bytes |
|
| dc.format.mimetype |
application/pdf |
|
| dc.language.iso |
cze |
|
| dc.publisher |
Univerzita Pardubice |
cze |
| dc.rights |
Bez omezení |
cze |
| dc.subject |
Optimalizace |
cze |
| dc.subject |
portfolio |
cze |
| dc.subject |
cenné papíry |
cze |
| dc.subject |
Genetické algoritmy |
cze |
| dc.subject |
účelová funkce |
cze |
| dc.subject |
Optimalization |
eng |
| dc.subject |
portfolio |
eng |
| dc.subject |
stocks and bonds |
eng |
| dc.subject |
Genetic algorithms |
eng |
| dc.subject |
objective function |
eng |
| dc.title |
Optimalizace portfolia cenných papírů |
cze |
| dc.title.alternative |
Stock portfolio optimization |
eng |
| dc.type |
diplomová práce |
cze |
| dc.date.accepted |
2010 |
|
| dc.description.abstract-translated |
Work deals with the theory of portfolio securities and its optimization, as mentioned here are multi-purpose optimization methods. The second part is designing a multipurpose optimization model portfolio of securities, the verification of real financial data in Matlab. |
eng |
| dc.description.department |
Ústav systémového inženýrství a informatiky |
cze |
| dc.thesis.degree-discipline |
Regionální a informační management |
cze |
| dc.thesis.degree-name |
Ing. |
|
| dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.identifier.signature |
D23176 |
|
| dc.thesis.degree-program |
Systémové inženýrství a informatika |
cze |
| dc.description.defence |
Studentka seznámila s výsledky své diplomové práce na téma Optimalizace portfolia cenných papírů, prezentovala výstupy a přínosy. Otázky byly směřovány na oblast modelů použitých v práci. Autorka na otázky odpovídala.\nl{}\nl{} Otázky komise: \begin{tecky} \item{} Je "magický trojúhelník" správně? Je správně použit zdroj? \item{} Jak je v modelech zohledněn "magický tojúhelník" použitý v práci? \item{} Jsou správně porovnáni jednotlivý investoři z pohledu výnosu? \item{} Jak je v modelech zohledněn aktivní a pasivní investor? Pro jaký profil investora je určen ten váš model? \item{} Jaké je tedy praktické využití modelu z pohledu investora? \item{} Proč nebylo využito delší časové období než použité dva roky? \item{} Proč je porovnáván týdenní výnos portfolia? Není to příliš krátká doba? \item{} Co znamená záporná váha? \item{} Do jaké skupiny optimalizačních algoritmů patří použité genetické algoritmy? \item{} Je příručka popsána obsahově správně? \item{} Správně doplňovány chybějící hodnoty hodnotami z minulého dne? \item{} Dle čeho sjte určila avarzi k riziku u danných investorů? \item{} Investoři byli skuteční nebo imaginární? \end{tecky} |
cze |
| dc.description.grade |
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou |
cze |
