Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.author |
Seinerová, Kateřina |
|
dc.date.accessioned |
2010-12-16T11:11:36Z |
|
dc.date.available |
2010-12-16T11:11:36Z |
|
dc.date.issued |
2010 |
|
dc.identifier.isbn |
978-80-7395-334-8 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10195/38024 |
|
dc.description.abstract |
In this paper a mathematical model of European call options prizing is presented.
This model is based on reduced Black-Scholes partial differential equation, discretized
employing the finite difference method. The results of this model and of the exact solution of
Black-Scholes equation are compared. |
eng |
dc.format |
s. 189-192 |
|
dc.language.iso |
cze |
|
dc.publisher |
Univerzita Pardubice |
cze |
dc.rights |
open access |
eng |
dc.subject |
Black-Scholes schema |
eng |
dc.subject |
European call options |
eng |
dc.subject |
PDE |
eng |
dc.subject |
Finite Difference Method |
eng |
dc.title |
Numerický model oceňování evropské kupní opce |
cze |
dc.type |
ConferenceObject |
eng |
dc.event |
Veřejná správa 2010 (20. - 21. září 2010, Seč u Chrudimi, Česko) |
|
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam
|
Vyhledávání
Procházet
-
Vše v Digitální knihovně
-
Tato kolekce
Můj účet
|