Diplomová práce se zabývá metodami kvantifikace rizikového kapitálu se zaměřením na neživotní pojištění a jejich bližší analýzou. Hlavní pozornost je zde věnována modelování kolektivního rizika pomocí metody Monte Carlo a uplatnění metody Value at Risk v neživotní pojišťovně. Výpočty byly prováděny s využitím statistického programu STATGRAPHICS Centurion XV.